Leistungsübersicht

Die dds verfügt über eine proprietäre Datenbank mit Schwerpunkt auf börsennotierten, strukturierten Derivaten sowie börsennotierten Optionen, OTCs, Privatplatzierungen und zusätzlichen Produkten, die sich an den Kundenbedürfnissen orientieren.

Dabei liegt der Fokus auf der Datenvollständigkeit für mathematische Auswertungen: Abdeckung aller auswertungsrelevanten Produktmerkmale.

Die dds Datenbank umfasst nahezu alle, seit dem Jahr 2007 in Deutschland öffentlich emittierten Zertifikate und Hebelinstrumente. Aktuell werden rund 1,7 Millionen aktive Produkte gepflegt und insgesamt sind circa 35 Millionen Produkte enthalten.

Data-Services

Durch die langjährige Erfahrung in der Verarbeitung und Veredelung von Zertifikate-Stammdaten und Finanzdaten im Allgemeinen kann die dds in allen Bereichen des Stammdatenhandlings einen Mehrwert anbieten:

  • Daten-Pflege & Verarbeitung
  • Lifecycle-Management
    (Strike-Updates, Barrier-Watch, Knocks, Delistings, etc.)
  • Corporate-Action-Service
    (Watch-List, Pre-Adjust Info, Ex-Date Adjustment)
  • Überprüfung relevanter Daten aus Dokumenten
  • Konsistenz- und Plausibilitäts-Checks
  • Data-Management für PRIIP Erstellung

Zu den Dienstleistungen gehört ebenfalls die Erstellung von Datenexporten, Daten-Konvertierungen, Validierungen und Verifizierungen bis hin zur Datenübernahme und vollständigen internen oder externen Abbildung und Abwicklung aller Datenprozesse.

Die Stammdaten und Produkt-Updates werden von in-house entwickelten Systemen verarbeitet. Fehlerprüfung, -validierung und -korrektur sind integraler Bestandteil und in den Arbeitsablauf integriert.

Neben den Stammdaten für Deutschland werden auch Daten für die Euronext Länder und weitere europäische Märkte gepflegt. Die Erfassung von speziellen Produkten und individuellen kundenspezifischen Stammdaten kann dabei jederzeit berücksichtigt werden.

Issuer-Services

Für Emittenten und andere institutionelle Kunden bietet die dds unterschiedliche Support-Leistungen zur Kontrolle und Optimierung des Emissionsprozesses, Produktangebots und Market-Makings an:

  • Daten-Analysen & Umsatzauswertungen
  • Visualisierungs-Tools
  • Review & Steuerung der Produktpalette
  • Pricing-Validierung (Margin & Spread)
  • Peer-Vergleiche
  • Best-Buy & Best-Advice Listen

Darüber hinaus entwirft und implementiert die dds kundenspezifische inhouse- oder Online-Lösungen und begleitet Projekte von der Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Marktauswertungen und Produktanalysen

Auf Basis der umfassenden und auch für finanzmathematische Bewertungen ausgelegten Datenbank ist die dds in der Lage detaillierte Marktauswertungen in unterschiedlichsten Formaten und Tiefen zu erstellen. Diese reichen z.B. von Auswertungen zu Marktanteilen und Umsatzentwicklungen auf Produkt- und Basiwertebene bis hin zu komplexen Margin- und Spread Reports in real-time:

  • Management Reports
    (agg. √úbersichten des Gesamtmarktes & Delta-Reports)
  • Near-Time Reports für Sales
    (feinteilige Markt- & Umsatzauswertungen)
  • Real-Time Reports für Trading
    (Peer-Analysen & Market-Making-Vergleiche)
  • Primär- und Sekundärmarktlisten
    (MIFID konformer Selektionsprozess)
  • Marktstudien & Research Projekte

Valuation

Neben dem Fokus auf Stammdatenpflege sowie Weiterverarbeitung und Auswertung der Daten betreibt die dds einen eigenen Kennzahlen- und Pricing-Prozess.

In diesem Zusammenhang werden die Input-Parameter, wie z.B. Dividenden, selbst gepflegt, real-time Feeds verarbeitet und Volatilitäts-Oberflächen vollautomatisch kalibriert. Die Investor-relevanten Kennzahlen und theoretischen Werte werden mehrfach täglich berechnet und in unterschiedlichen Dienstleistungen und Reports zur Verfügung gestellt.

  • Kennzahlen-Pakete
    (mehrfach tägliche Berechnung aller Risk/Return Figures)
  • Mathematische Bewertungen
  • Fair Value Bestimmung
  • Derivatives Peer Analyzer
    (real-time Tool zur Produktbewertung und Einordnung innnerhalb der Peer)

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